Dolda periodiska autoregressiye-rörliga genomsnittsmodeller i tidsseriedata av GC TIAO, MR GRUPE. Dolda periodiska autoregressiva rörliga genomsnittsmodeller i tidsseriedata. Institutionen för statistik, University of Wisconsin, Madison. Federal Reserve Board, Washington, D. C. Some Egenskaper hos en klass av periodiska modeller för att karakterisera säsongsbundna tidsserier utforskas. Relationerna mellan periodiska modeller och multipelautoregressiva rörliga genomsnittsmodeller utvecklas och används för att få insikt i de periodiska modellernas beteende. I synnerhet visas hur homogen autogegressiv rörelse Genomsnittliga modeller kan felaktigt anges för serier där periodiska egenskaper är närvarande. Konsekvenser av sådan misspecifikation vid prognoser och diagnostisk kontroll är också härledda. Några nyckelord Autoregressiv rörlig genomsnittsmodell Prognos effektivitet Periodisk modell Säsongsmodell Tidsserie 1 INLEDNING. Låt vara en serie Av observationer som tagits med lika tidsintervaller En klass av mo Dels, som har använts i stor utsträckning de senaste åren, är det för de autogegressiva integrerade rörliga genomsnittsmodellerna Box Jenkins, 1976, JB lB lB zt 7, M där t är en lokaliseringsparameter, B är backshiftoperatören så att Bzt zti, Dv d2, är nonnegative heltal, fB och 6B är polynomier i B av grader p och q, som saknar gemensamma nollor men med alla nollor som ligger utanför enhetscirkeln, och at a är identiskt och oberoende fördelat som N 0 , O Dessa författare har föreslagit ett iterativt modellbyggnadsförfarande som består av en preliminär specifikation av dvd2,8, p, q huvudsakligen genom att studera mönstret för provautokorrelationsfunktioner i den ursprungliga serien och av olika lämpligt differentierade serier, ii uppskattning av parametrarna i F B och 0 B med metoden för maximal sannolikhet och dålig diagnostisk kontroll av den monterade modellen via autokorrelationsfunktionen hos resterna I vad följer följer denna modellbyggnadsprocedur standardanalysen. Klassen av modeller i 1-1 har visat sig vara användbar i praktiken, implicit i sådana modeller är antagandet att medelvärdet och autokovariansfunktionen hos den olika serien 1 B dl l B8 ilzi är homogen eller tidsinvariant. Men i analysen av serier som uppvisar Ett starkt säsongs - eller cykliskt beteende, är ett sådant homogenitetsantagande ibland klart olämpligt. Som ett exempel använde McCollister Wilson 1975 en modell av formen 1-1 med d 0, d2 1 och s 24 för att passa timmarsavläsning av omgivande ozon under en period I flera månader i Los Angeles-bassängen Det är emellertid allmänt känt att ozonkoncentrationen i Los Angeles sammantaget ackumuleras under morgontimmarna, toppar i början av eftermiddagen och försvinner nästan till noll på natten. Därför kan man förvänta sig att D alhousie U-universiteten Den 24 juni 2015. Ow nloaded från 366 GC TIAO OCH MR GRUPE korrelation mellan morgon och tidig eftermiddag ozonavläsningar av en given dag för att vara betydligt starkare än korrelationen Mellan morgonläsningen och den föregående midnatt Tiao, Box Hamming, 1975 Tiao, Phadke Box 1976. Dessa överväganden låter stor betydelse för lämpligheten av den homogena modellen 1-1.I en sådan situation användes periodiska tidsseriemodeller Monin , 1963 Jones Brelsford, 1967 Pagano, 1978 Cleveland Tiao, 1979 verkar mer lämplig Speciellt skriver tj Ts j 1 T 0, 1, där T representerar en period och e är längden av perioden har Cleveland Tiao föreslagit en klass av Periodiska autoregressiva rörliga genomsnittsmodeller. PB 1 ff B f B, 0 B 1 d B e B. Hj är medelvärdet av zj Ts och är en periodisk sekvens av normalt och oberoende fördelade slumpvariabler med nollmedel och avvikelser varav TB Tf. Dessa författare har också utvecklat förfaranden för att identifiera och anpassa sådana modeller till tidsseriedata. Eftersom modellen i 1-2 innebär generellt en möjlig s-ökning av antalet parametrar över det i 1-1 måste vården utövas I sin ansökan För det första måste effekten av 1-2 fastställas. Detta har lett oss att betrakta i detta papper följande två frågor. Antag att data verkligen genereras från den periodiska modellen i 1 2, vad skulle konsekvenserna av standardanalysen vara? Specifikt, Skulle standardprocedurerna varna användaren till periodiska karaktären av uppgifterna eller skulle det leda till en odefinierad homogen modell av formuläret 1 1 För det andra, om det senare sker, vad är förlusten i prognos effektivitet när den felaktiga modellen används 2 PERIODISK OCH VECTOR AUTOREGRESSIVE-MOVING AVERAGE MODELLER. Även om formen av modellen 1-2 tydligt visar att det autogegressiva, B och rörliga medlet, dli B, strukturerna i observationerna zi Ts varierar med j för att studera de exakta naturen hos dessa polynomier det Kommer att vara användbar för att överväga en annan representation. Efter Gladyshev 1961 kan vi överväga uppsättningen s s-observationer z1 Ta, zB Ts under en given period T asa singel vektorobservation indexerad av perioden Writin G T iViT 3 ST Zl T za Ts 2 1 vi ska definiera en periodisk medel - och kovarians stationär serie som en för vilken den associerade vektorserien är stationär. Från denna definition noterar vi först det. För att beskriva auto - och cross - Kovariansstruktur av zi Ta, let. Y s ZJ TB-H zi v iT tu-H t, 2 3 så tha ty 8 Yi ta där v 0 - 1 I 0,1,2 och för det är andy s, j an Jv lyda modulo s aritmetik Nu om vi släpper. T l 0j J, 2-4 där xx fts, är kors-variansmatrisen för lag I för YT, så är det lätt att se det vid D alhousie U-universiteten den 24 juni, 2015. av W Meiring, P Guttorp, PD Sampson 1997. Vi presenterar ett tillvägagångssätt för att uppskatta timmars gridcells-ozonkoncentrationer baserat på observationer från punktövervakningsplatser i rymden för jämförelse med gridbaserade resultat från SARMAP fotokemiska luftkvalitetsmodell för En region i norra kalifornien statistisk uppskattning bärs ou. we presenterar ett tillvägagångssätt för att uppskatta timmars gridcells-ozonkoncentrationer baserat på ob Servationer från punktövervakningsplatser i rymden för jämförelse med nätbaserade resultat från den SARMAP fotokemiska luftkvalitetsmodellen för en region i norra Kalifornien. Statistisk uppskattning utförs på en transformerad kvadratrotsskala följt av backtransformation till den ursprungliga skalan av ozon I delar per miljard, justering för bias och varians Vi uppskattar en rumsligt varierande dygnsmedelstruktur och en icke-separerbar tidstidskorrelationsstruktur på den transformerade skalaen Temporal förbättring följs av modellering av en rumsligt icke-stationär, dagligen varierande rumslig korrelationsstruktur Användning av en rumlig deformationsmetod Jämförelser av SARMAP-modellresultat med de uppskattade ozonnivåerna för gallon presenteras Nyckelord Kriging, icke-separerbar rymdtidskorrelation, rumslig skala, transformation 1 Inledning Fotokemiska luftkvalitetsmodeller har utvecklats av Paul L Anderson , Mark M Meerschaert - Water Resour Res 1998. Sammanfattning Tidigare framsteg i tid seri Es analys ger alternativa modeller för flodflöden där innovationerna har svåra svansar, så att några av stunderna inte existerar. Sannolikheten för stora fluktuationer är mycket större än för standardmodeller. Vi undersöker några senaste teoretiska utvecklingsmetoder. Abstrakt Tidigare framsteg i tidsserier Analys ger alternativa modeller för flodflöden där innovationerna har svåra svansar, så att några av stunderna inte existerar. Sannolikheten för stora fluktuationer är mycket större än för standardmodeller. Vi undersöker några senaste teoretiska utvecklingar för tunga svansmodeller och illustrerar Deras praktiska tillämpning på flodflödesdata från Salt River nära Roosevelt, Arizona. Vi innehåller också några enkla diagnostik som utövaren kan använda för att identifiera när metoderna i detta papper kan vara användbara. 1. av Bypaull Anderson, Mark, M Meerschaert - Stat 1997 . I denna uppsats fastställer vi den grundläggande asymptotiska teorin för periodiska glidande medelvärden av iid slumpmässiga variabler med Regelbundet varierande svansar De rörliga genomsnittliga koefficienterna får variera beroende på säsong En enkel omformulering ger motsvarande resultat för glidande medelvärden av spår. I detta dokument fastställer vi den grundläggande asymptotiska teorin för periodiska glidmedel iid-slumpvariabler med regelbundet varierande svansar. Rörliga genomsnittliga koefficienter får variera beroende på säsong En enkel omformulering ger motsvarande resultat för rörliga medelvärden av slumpmässiga vektorer Vårt huvudsakliga resultat är att när de underliggande slumpmässiga variablerna har ändlig varians men oändligt fjärde ögonblicket är provautokorrelationerna asymptotiskt stabila Det är välkänt i detta fall att provautokorrelationer i den klassiska stationära rörliga genomsnittsmodellen är asymptotiskt normala. Inledning Regelbunden variation används för att karakterisera de iid-sekvenser av slumpvariabler som en version av centralgränsteoret innehåller. När dessa slumpmässiga variabler har Oändlig varians, den Summan är asymptotiskt stabil istället för asymptotiskt normal Stabil slumpmässiga variabler har funnit många praktiska tillämpningar som börjar med Holts. s arbete Marius Ooms, Philip Hans Franses 1998. Baserat på enkla tidsserier och periodiska provautokorrelationer dokumenterar vi den månatliga floden Flödesdata visar långt minne, förutom uttalad säsongsmässighet Faktum är att de långa minnesegenskaperna varierar med säsongen För att beskriva dessa två egenskaper gemensamt baseras vi på enkla tidsserier och periodiska provautokorrelationer dokumenterar vi den månatliga floden Flödesdata visar långt minne, förutom uttalad säsongsmässighet Faktum är att de långa minnesegenskaperna varierar med säsongen För att beskriva dessa två egenskaper gemensamt, föreslår vi en säsongsbunden periodisk lång minnesmodell och passar den till den välkända Fraser-floden Data som ska erhållas från Statlib hos Vi tillhandahåller en statistisk analys och tillhandahåller impulsresponsfunktioner för att visa det Chocker under vissa månader av året har en längre bestående effekt än de i andra månader Nyckelord Säsongsskillnad, Periodisk modell, Långt minne, PARFIMA, SPARFIMA 1 Introduktion Det är välkänt sedan Hursts tidiga arbete på Nilen data som flodströmmar visar ihållande Fluktuationer som kan karakteriseras av långt minne. Tillägg till långt minne. Flertalet flödesdata visar på säsongsbetonad betydelse, både i betydelse och varians. Av Paul M Anderson, Mark M Meerschaert, Aldo V Vecchia - Förlopp i IEEE Special Issue on Cryptography and Säkerhetsproblem 2004. Periodisk ARMA eller PARMA, tidsserier används för att modellera periodiskt stationära tidsserier I detta dokument utvecklar vi innovationsalgoritmen för periodiskt stationära processer. Vi visar sedan hur algoritmen kan användas för att erhålla parameteruppskattningar för PARMA-modellen. Dessa Uppskattningar är prov. Periodic ARMA eller PARMA, tidsserier används för att modellera periodiskt stationära tidsserier. I detta papper utvecklar vi den in Novationsalgoritmen för periodiskt stationära processer Vi visar sedan hur algoritmen kan användas för att erhålla parameteruppskattningar för PARMA-modellen. Dessa uppskattningar har visat sig vara svagt konsekventa för PARMA-processer, vars underliggande brussekvens har antingen ändlösa eller oändliga fjärde ögonblick. Eftersom många tidsserier från Fältet ekonomi och hydrologi uppvisar tunga svansar. Resultatet av det oändliga fjärde fallet är av särskilt intresse. Av Paul L Anderson, Mark M Meerschaert - Journal of Time Series Analysis 2003. Innovationsalgoritmen kan användas för att få parameteruppskattningar för Periodiskt stationära tidsseriemodeller I detta papper beräknar vi den asymptotiska fördelningen för dessa uppskattningar om innovationerna har ett ändligt fjärde ögonblick. Dessa asymptotiska resultat är användbara för att bestämma. Innovationsalgoritmen kan användas för att erhålla parametrisuppskattningar för periodiskt stationära tidsserier Modeller I detta papper beräknar vi den asymptotiska d Istribution för dessa uppskattningar om innovationerna har ett ändligt fjärde ögonblick. Dessa asymptotiska resultat är användbara för att bestämma vilka modellparametrar som är signifikanta. I processen utvecklar vi också asymptotik för Yule-Walker uppskattningarna 1. av AI Mcleod 1993. denna uppsats Denna diagnostiska kontroll rekommenderas för rutinmässig användning vid anpassning av säsongsmässiga ARMA-modeller. Det visas att denna diagnostiska kontroll indikerar att många säsongsbetonade tidsserier också uppvisar periodisk korrelation. Eftersom standardprognosmetoderna är otillräckliga på detta konto är det ca detta papper. Denna diagnostiska kontroll Rekommenderas för rutinmässig användning vid anpassning av säsongsmässiga ARMA-modeller Det visas att denna diagnostiska kontroll indikerar att många säsongsbetonade tidsserier också uppvisar periodisk korrelation Eftersom standardprognosmetoderna är otillräckliga på detta konto kan man dra slutsatsen att prognoserna i många fall Produceras är suboptimerade Slutligen en begränsning av den godtyckliga kombinationen av Prognoser illustreras också Kombinera prognoser från en adekvat parsimonisk modell med en otillräcklig modell förbättrade inte prognoserna, medan kombinationen av de två prognoserna för två otillräckliga modeller gav en förbättring av prognostiseringsprestandan. Dessa fynd stöder också modellbyggnadsfilosofin för Box amp Jenkins Den icke - - intuitiva fynd från Newbold amp Granger 1974 och Winkler amp Makridakis 1983 att den uppenbara godtyckliga kombinationen av prognoser från liknande modeller leder till prognosresultat inte stöds av vår fallstudie med prognos för flodflöden Nyckelord Kombinerade prognoser Diagnostisk kontroll för periodisk korrelationsprognos Seasonal Time Serie Model Adequacy Parameter Parsimony 1.by Abdelhakim Aknouche, Abdelouakab Bibi 709. I detta dokument fastställs den starka konsekvensen och asymptotiska normaliteten för den kvasi-maximala sannolikhetsbedömaren QMLE för en GARCH-process med periodiskt tidsvarierande parametrar. Vi ger först en nödvändig och tillräcklig c Förebyggande av förekomsten av en strikt periodiskt stationär lösning f. I detta dokument fastställs den starka konsistensen och asymptotiska normaliteten hos den kvasi-maximala sannolikhetsbedömaren QMLE för en GARCH-process med periodiskt tidsvarierande parametrar. Vi ger först ett nödvändigt och tillräckligt villkor för förekomsten Av en strikt periodiskt stationär lösning för den periodiska GARCH P-GARCH ekvationen Som ett resultat är det visat att ögonblicket av någon positiv ordning av P-GARCH-lösningen är ändlig, under vilken vi bevisar den starka konsistensen och asymptotiska normalitet KAN av QMLE utan några villkor på ögonblicket i den underliggande processen. Av Philip Hans Franses, Richard Paap 2005. Detta kapitel handlar om prognoser för univariata säsongsbundna tidsseriedata med hjälp av periodiska autoregressiva modeller. Vi visar hur man bör redogöra för enhetsrotsar och deterministiska termer vid generering Prognosprognoser Vi illustrerar modellerna för olika kvartalsvisa konsumtionsserier Thi. Detta kapitel handlar om att prognostisera univariata säsongsbetonade tidsseriedata med periodiska autoregressiva modeller. Vi visar hur man ska redogöra för enhetsrotsar och deterministiska termer när man genererar outofsampleprognoser. Vi illustrerar modellerna för olika kvartalsvisa konsumtionsserier i USA. Detta är den första versionen juli juli Ett kapitel som ska förberedas för att kunna inkluderas i Companion to Economic Forecasting, redigerad av Michael Clements och David Hendry Oxford Basil. Av M Karanasos, AG Paraskevopoulos, S Dafnos. Hidden periodic autoregressive - moving average models in time series data. For tidigare Verk, se bland annat Gladyshev 1961 och Jones och Brelsford 1967 Tiao och Grupe 1980 illustrerade fallgroparna med att ignorera det periodiska beteendet i tidsseriemodellering. Empiriska bevis som stöder användbarheten av PARMA-modeller dokumenterades av många författare, se till exempel Vecchia 1985a, 1985b , Salas och Obeysekera 1992, Lund 2006, Tesfaye m fl 2006 för ansökningar till st Reamflow-serien, Bloomfield et al 1994, Lund et al 2006 till miljödata, Osborn och Smith 1989 till ekonomiska data och Gardner och Spooner 1994 för applikationer inom signalbehandling. Visa abstrakt Dölj abstrakt ABSTRAKT Syftet med detta arbete är att undersöka de asymptotiska egenskaperna hos viktade minsta kvadrater WLS-beräkning för kausal och inverterbara periodiska autoregressiva glidande genomsnittliga PARMA-modeller med okorrelerade men beroende fel. Under milda antaganden visar det sig att WLS-beräkningarna av PARMA Modellerna är starkt konsekventa och asymptotiskt normala. Det sträcker sig från teorem 3 1 av Basawa och Lund 2001 på minst kvadrater uppskattning av PARMA-modeller med oberoende fel. Det framgår att den asymptotiska kovariansmatrisen för WLS-estimatema erhållna under beroende fel är i allmänhet annorlunda än den som erhållits med Oberoende fel Effekten kan vara dramatisk på standardinferensmetoderna baserade på oberoende fel när de senare är beroende. Exempel och simuleringsresultat illustrerar de praktiska relevanserna av våra resultat. En ansökan om finansiella data presenteras också. Art. Nov 2011.Christian Francq Roch Roy Abdessamad Saidi. , För alla icke-negativa heltal k Om s 1 motsvarar tillståndet för periodisk stationäritet det vanliga tillståndet för homogena processer Tiao och Grupe 33. Visa abstrakt Dölj abstrakt ABSTRAKT Detta papper föreslår en robust uppskattningsförfarande för parametrarna för det periodiska AR PAR Modeller när data innehåller tillsatsutjämnare Den föreslagna robusta metoden är en förlängning av de robusta skal - och kovariansfunktionerna angivna i respektive Rousseeuw och Croux 1993 28 och Ma and Genton 2000 23 för att rymma periodicitet. Dessa periodiska robusta funktioner används i Yule Walker-ekvationer för att erhålla robusta parameteruppskattningar. De estimatiska asymptotiska centrala gränsvärdena fastställs och ett omfattande Monte Carlo-experiment utförs för att utvärdera prestanda för den robusta metoden för periodiska tidsserier med ändliga provstorlekar. Den kvartalsvisa Fraser River-data användes som Ett exempel på tillämpning av den föreslagna robusta metoden Alla resultat före Skickad här ger stark motivation att använda metoden i praktiska situationer där periodiskt korrelerade tidsserier innehåller tillsatsutjämnare. Fulltext Artikel okt 2010.AJQ Sarnaglia VA Reisen C Lvy-Leduc. Sur le planera statistik på parle propos de ces modles de priodicit Cache En effet les outils traditionnels d analysera utgåva av processorns ARMA-korrlogrammer testar de bruit blanc sur les rsidus ne permettent pas de dceler les composantes priodiques d une telle sio Tiao et Grupe 1980 que des accidents bien localiss. Visa abstrakt Dölj abstrakt ABSTRAKT Analysen av säsongsvarligheten i ekonomin och utvecklingen av nya säsongsjusteringsförfaranden har följt nya riktningar under de senaste tjugo åren. Vi studerar denna fråga genom det arbete som utförs vid Banque de France Monetary Statistic and Studies Directorate för att sammanställa nya Säsongsrensade SA-data En kort diskussion om den akademiska litteraturen visar nödvändigheten att komplettera den befintliga mjukvaran med empiriska regler som fastställts av utövaren för att göra alla metodologiska val tydliga, så att man undviker tvetydighet. Vid implementeringen av den nya produktionsprocessen Fokusera på revisionspolitiken för några nyckelfaktorer för hela processen för att minimera de efterföljande revisionerna i publiceringen av SA-data. Vi illustrerar den nya metoden med SA-serien avseende monetära aggregat, inklusive lån till företag och hushåll, och ger en Detaljerad analys av konsekvensen mellan flöden och yttersta Anding amount SA siffror, ett problem som är särskilt relevant för monetära finansiella data. Fulltext Artikel Apr 2008.Sur le planera statistik på parle propos de ces modles de priodicit cache En effektivisering av traditioner och analysera utgåvan av processornas ARMA-korrlogrammer Tester de bruit blanc sur les rsidus ne permettent pas de dceler les composantes priodiques d une telle srie Tiao et Grupe 1980 que des accidents bien localiss. Visa abstrakt Dölj abstrakt ABSTRAKT Analysen av säsongsvarligheten i ekonomin och utvecklingen av nya säsongsjusteringsförfaranden har följt nya riktningar under de senaste tjugo åren. Vi studerar denna fråga genom det arbete som utförs vid Banque de France Monetary Statistic and Studies Directorate för att sammanställa nya Säsongsrensade SA-data En kort diskussion om den akademiska litteraturen visar nödvändigheten att komplettera den befintliga mjukvaran med empiriska regler som fastställts av utövaren för att göra alla metodologiska val tydliga, så att man undviker tvetydighet. Vid implementeringen av den nya produktionsprocessen Fokusera på revisionspolitiken för några nyckelfaktorer för hela processen för att minimera de efterföljande revisionerna i publiceringen av SA-data. Vi illustrerar den nya metoden med SA-serien avseende monetära aggregat, inklusive lån till företag och hushåll, och ger en Detaljerad analys av konsekvensen mellan flöden och yttersta Anding amount SA siffror, ett problem som är särskilt relevant för monetära finansiella data. Fulltext Artikel jan 2008 Oxford Bulletin of Economics Statistics. Dock kan filtreringstidsserier inte ge stationära rester på grund av periodiska autokorrelationer. I sådana fall kan den resulterande modellen vara Misspecified för serier i vilka periodiska egenskaper är närvarande Tiao och Grupe, 1980 För att modellera periodicitet i autokorrelationer kan periodiska modeller vara fördelaktiga. Visa abstrakt Dölj abstrakt ABSTRAKT Användningen av statistiska modeller för att simulera eller förutsäga strömvattentemperaturen blir ett allt viktigare verktyg för vattenresurser och vattenhantering. Denna artikel ger en översikt över befintliga statistiska vattentemperaturmodeller. Olika modeller har utvecklats och använts Att analysera förhållandet mellan vattentemperatur och miljövariabler Dessa grupperas i två huvudkategorier av deterministiska och statistiska stokastiska modeller. Vanligtvis kräver deterministiska modeller en mängd ingångsdata, t. ex. djup, mängd skuggning, vindhastighet. Därför är de lämpligare för att analysera olika slagsscenarier på grund av Antropogena effekter, t. ex. närvaro av reservoarer, termisk förorening och avskogning Till skillnad från de deterministiska modellerna är den största fördelen med de statistiska modellerna deras relativa enkelhet och relativt minimalt datakrav. Parametriska modeller som linjär och icke-linjär regression är populära Hods används ofta för kortare tidsskala, t. ex. dagligen, veckovis. Ridgeregression ger en fördel när de oberoende variablerna är högt korrelerade. De periodiska modellerna presenterar fördelar vid hantering av säsonglighet som ofta existerar i periodiska tidsserier. Icke-parametriska modeller, t. ex. k-närmaste grannar, konstgjorda Neurala nätverk lämpar sig bättre för analys av olinjära förhållanden mellan vattentemperatur och miljövariabler. Slutligen diskuteras fördelar och nackdelar med befintliga modeller och studier. Fulltext Artikel sep 2007. Den dynamiska egenskapen hos den stationära periodiska cykelprocessen ges med uttryck för Varianserna och kovarianserna av t och t 1 Efter att Gladysev 1961 och Tiao och Grupe 1980 har kommit fram till dessa härleds dessa från deras vektorautoregressiva representation av ordning 1 och betecknas med VAR 1 Denna årliga VAR 1 erhålls genom att ersätta uttrycket för. Visa abstrakt Dölj abstrakt ABSTRAKT I det här dokumentet diskuteras identifiering, specifikation, uppskattning och prognos för en allmän klass av periodiska obemannade komponenter tidsseriemodeller med stokastisk trend, säsongs - och cykelkomponenter. Lämpliga tillståndsutrymmeformuleringar introduceras för exakt maximal sannolikhetsbedömning, komponentestimering och prognos Identifieringsproblem beaktas och en ny periodisk version av den stokastiska cykelkomponenten presenteras I den empiriska illustrationen appliceras modellen på efterkrigstidens månatliga amerikanska arbetslöshetsserier och vi upptäcker en betydande periodisk cykel. Dessutom jämförs mellan prestanda av periodisk Obemannade komponenter tidsserie modell och en periodisk säsongsautoregressiv integrerad glidande genomsnittsmodell Dessutom introducerar vi en ny metod för att uppskatta den senare modellen. Fulltext Artikel dec 2006.Siem Jan Koopman Marius Ooms Irma Hindrayanto.
Comments
Post a Comment